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证券从业考试《投资基金》资料：资本资产定价模型 一、资本资产定价模型的原理（CAPM）（一）假设条件（重点）（二）资本市场线 1.无风险证券对有效边界的影响 2.切点证券组合T的经济意义 3.资本市场线方程FM 4.资本市场线的经济意义。（三）证券市场线（重点） 1.证券市场线方程 2.证券市场线的经济意义... 06/29 13:06

证券从业考试《投资基金》复习：套利定价理论 一、套利定价的基本原理（一）假设条件（重点）（二）套利机会与套利组合（三）套利定价模型二、套利定价模型的应用 1.分离出统计上显著影响证券收益的主要因素 2.测算灵敏度系数，预测证券收益。 ... 06/29 13:06

证券从业考试《投资基金》资料：行为金融理论及其应用 一、行为金融理论的提出二、投资者心理偏差与投资者非理性行为投资者在进行投资决策时常常会表现出的一些特点（一）过分自信（二）重视当前和熟悉的事物（三）回避损失和心理会计（四）避免后悔心理（五）相互影响三、行为金融模型（一）B... 06/29 13:06

证券从业考试《投资基金》复习：资产配置管理概述 一、资产配置的含义资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。二、资产配置管理的原因与目标三、资产配置的主要考虑因素四、资产配置的基本步骤 ... 06/29 13:06

证券从业考试《投资基金》资料：资产配置的基本方法 一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点（一）历史数据法（二）情景综合分析法二、两种方法在资产配置过程中的运用（了解）三、构造**投资组合（一）确定不同资产投资之间的相关程度（二）确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度（三）... 06/29 13:06

证券从业考试《投资基金》复习：资产配置主要类型及其比较 一、资产配置的主要类型（一）买入并持有策略（二）恒定混合策略（三）投资组合保险策略（四）动态资产配置策略二、买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略之比较三、战术性资产配置与战略性配置之比较 ... 06/29 13:06

证券从业考试《投资基金》资料：股票投资风格管理 一、股票投资风格分类体系 1.按公司规模分类 2.按股票价格行为分类 3.按公司成长性分类二、股票投资风格指数股票投资风格指数是对股票投资风格进行业绩评价的指数。三、股票风格管理 1.消极的股票风格管理及应用 2.积极的股票风格管理及应用 ... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》复习：积极型股票投资策略 一、以技术分析为基础的投资策略（一）道氏理论道氏理论的主要观点：（二）超买超卖型指标 1.简单过滤器规则 2.移动平均线MA （三）价量关系指标二、以基本分析为基础的投资策略（一）低市盈率（P/E比率）（二）股利贴现模型（DDM）三、市场异常策... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》资料：债券收益率及收益率曲线 一、债券收益率的衡量（一）单一债券收益率的衡量（二）债券投资组合收益率的衡量一般采用两种常规的方法来计算投资组合的收益率，即加权平均投资组合收益率和投资组合内部收益率。二、影响收益率的因素（一）基础利率（二）风险溢价三、收益... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》复习：债券风险的测量 一、风险种类二、测算债券价格波动性的方法（一）基点价格值（二）价格变动收益率值（三）久期：测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标（四）凸性三、流通性价值的衡量 ... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》资料：积极债券组合管理 一、水平分析二、债券互换（一）替代互换（二）市场间利差互换（三）税差激发互换三、应急免疫（一般了解）四、骑乘收益率曲线（一般了解） ... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》复习：消极债券组合管理 通常使用两种消极管理策略：一、指数化投资策略（一）指数化的目标和动机（二）指数的选择（三）指数化的方法（四）指数化的衡量标准（五）指数化的局限性二、满足单一负债要求的投资组合免疫策略为使债券组合**限度地避免市场利率变化的影响... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》资料：基金绩效的收益率衡量 一、分组比较法二、基准比较法一个良好的基准组合应具有如下5 个方面的特征：（1）明确的组成成分；（2）可实际投资的；（3）可衡量的；（4）适当的；（5）预先确定的 ... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》复习：基金资产估值 基金资产净值是总值减负债。基金份额净值是某时点上每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。基金资产估值是计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》资料：基金收入与风险 证券收益分配(多选)：一是分配现金，二是分配基金份额。按规定，封闭式基金收益分配每年不得少于一次，比例不低于90%。开放式按合同。货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益;每周一至周四分配时仅对当日收益进行分配;周五申... 06/29 11:06

证券从业考试《投资基金》复习：基金投资限制 目前我国基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、非公开发行股票、国债、企业债券和金融债券、公司债券、货币市场工具、资产支持证券、权证等。对基金投资进行限制的主要目的(多选)：一是引导基金分散投资，降低风险;二是避免基金操纵市场;三是... 06/29 11:06

证券从业资格投资基金辅导:基金管理公司日常监管 (二)基金管理公司的日常监管中国证监会对基金管理公司开展日常监管的主要内容是基金公司的治理情况、内部控制情况。 1.公司治理监管监管部门在公司治理方面的监管主要包括： (4)监督独立董事有效行使职权。基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独... 06/17 16:06

证券从业资格投资基金辅导:证券投资基金的法律形式 第三节证券投资基金的法律形式依据基金法律形式的不同，基金可分为契约型基金与公司型基金。公司型基金以美国的投资公司为代表。我国目前设立的基金则为契约型基金。一、契约型基金契约型基金由基金投资者、基金管理人、基金托管人之间所签署的... 06/17 16:06

证券从业资格投资基金辅导:投资基金起源发展 第五节证券投资基金的起源与发展一、证券投资基金的起源证券投资基金作为社会化的理财工具，起源于英国的投资信托公司。早期的基金管理没有引进专业的管理人，而是由投资者通过签订契约，推举代表来管理和运用基金资产。初创阶段的基金多为契约... 06/17 16:06

2012年证券投资基金考试重点:股票投资组合管理 股票投资组合管理基本策略根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类：一是以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略，另一类是以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略。 ()消极型管理是有效市场的**选择如果股票... 06/17 16:06

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