2013版证券投资基金第十一章考纲要求及考点结构图

2013版证券投资基金第十一章证券组合管理理论考纲要求及考点结构图

　　考纲要求

　　根据考试大纲及近年考试的命题规律，本章需要重点掌握的知识点有：

　　(1)单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义，有效证券组合的含义和特征，无差异曲线的含义、作用和特征，**证券组合的选择原理。

　　(2)**风险证券组合与市场组合的含义及两者的关系，资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义，证券β系数的定义和经济意义。

　　(3)套利组合的概念及计算。

　　(4)有效市场的基本概念、形式以及运用。

　　需要熟悉和了解的内容有：

　　(1)证券组合的含义、类型、划分标准及其特点;证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

　　(2)马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献，证券组合可行域和有效边界的一般图形。

　　(3)资本资产定价模型的假设条件，资本资产定价模型的应用效果。

　　(4)套利定价理论的基本原理，行为金融理论的背景、理论模型及其运用。

　　考点结构图

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