FRM考试内容 FRM第一部分考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性... 10/16 17:10

FRM考试大纲5-风险管理和投资管理 1. A 简单权益组合的VaR （1） 计算包含两资产的组合的标准VaR和相对VaR （2） 定义，解释并描述边际VaR的利用 1. B 利用因子模型计算权益组合的VaR （1） 识别因子模型适合用于估计VaR的情形 （2） 给定因子的乘数，计算包括期权和未包含期权的组合的delta-norma... 10/16 17:10

FRM考试大纲4-操作风险和综合风险管理，以及法律风险与道 1. 技术风险的操作成本 （1） 描述技术创新的两大风险 （2） 定义规模经济，并解释其为何存在 （3） 描述并讨论银行业的平均成本曲线的形状 （4） 解释范围经济 （5） 讨论规模经济和范围经济是否足以解释各个银行的成本不同 （6） 解释日间透支风险如何... 10/16 17:10

FRM考试大纲3-信用风险的度量和管理 1. A 债券价格，折现因子和套利 （1） 给定一系列息票债券的价格，构造折现函数 （2） 利用折现函数决定债券是否高估或低估了 （3） 描述需要用来探索违背一价定律的套利交易，并计算套利策略的损益 （4） 比较国库券和国库券STRIPS的结构，并区别P-STRIPS和... 10/16 17:10

FRM考试大纲2-市场风险的度量和管理 1. A 市场风险 （1） 描述市场风险的度量很重要的五个原因 （2） 列出用来计算市场风险暴露的模型 （3） 列出BIS监管市场风险的方法 1. B 外汇风险 （1） 描述外汇风险暴露的不同来源 （2） 解释外汇交易活动的不同类型 （3） 解释外汇交易的大部分利润和损失... 10/16 17:10

FRM考试大纲之一-数量分析 一、数量分析 1.A 概率论基础 （1） 概率论公理在两个或多个事件中的应用 （2） 确定事件的条件概率 （3） 确定三个独立事件发生的概率 （4） 用贝叶斯定理确定导致某个事件发生的概率 （5） 确定从n个目标中选取r个样本可能的排列数 （6） 确定从n个目标中... 10/16 17:10